Download e-book for kindle: Value at Risk für Kreditinstitute: Erfassung des by Christoph Meyer

German 9

By Christoph Meyer

ISBN-10: 3663081737

ISBN-13: 9783663081739

ISBN-10: 3824467631

ISBN-13: 9783824467631

Value in danger hat sich in Kreditinstituten durchgesetzt, ist aber nicht das universale, für alle Positionen und Risiken gleichermaßen geeignete Risikomaß, für das es oftmals gehalten wird. Die Verantwortlichen sollen die Grenzen der zugrundeliegenden Verfahren kennen, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Christoph Meyer analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung auf Gesamtbankebene mit worth in danger und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die in deutlichem Widerspruch zu empirischen Befunden stehen. Objektivität, Reliabilität und Validität des worth in danger und somit seine Eignung als Risikomaß für die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert substitute Risikomaße, erarbeitet die grundlegenden Defizite des price in danger und gibt Lösungsalternativen vor, wie diese vermieden werden können.

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75 Sofern aber eine Verteilung nicht symmetrisch um den Mittelwert streut, sind diese Angaben nicht hinreichend. Zu beachten ist dann auch die Schiefe der Verteilung. 76 Eine positive (negative) Schiefe der Verteilung heißt, daß die Summe der positiven (negativen) Abweichungen vom Mittelwert größer ist als die Summe der negativen (positiven). Ebenfalls in Betracht zu ziehen ist ggf. die Kurtosis 77 einer Ver71 Zum Begriff siehe Hartung, J. et al. (Statistik, 1995), S. 126; zu den Kenngrößen von Zufallsvariablen vgl.

Ein alternativer Ansatz, der das Risiko auf der Grundlage der gesamten Wahrscheinlichkeitsverteilung erfaßt ist die stochastische Dominanz. /Spanderen, D. (Erfolgsmessung, 1996), S. 49 ff. 80 Vgl. Sachs, L. (Statistik, 1992), S. 167. 24 Aufteilung der Wahrscheinlichkeitsdichten auf den Mittelbereich und die Enden. 3-2 Kurtosis wird als Abweichung der Steilheit der Dichte der beobachteten Verteilung von der Steilheit der Dichtefunktion der Normalverteilung definiert Die Normalverteilung besitzt daher per Definitionern keine Kurtosis.

1876 und Rudolph, B. (Regulierung, 1995), S. 20-23. Zur Entwicklung derivativer Finanzinstrumente siehe Rudolph, B. (Regulierung, 1995), S. 5-15. 1 ungekannter Weise die gezielte Risikoübernahme oder auch das Weiterhandeln oder Redging von Risiken. Zahlreiche Aufsätze und Beiträge in der Literatur betonen diese Aspekte der Derivate, meist im Kontext von Sinn oder Unsinn des Derivateeinsatzes5, oder gar der Gefährlichkeit von Derivaten. Dies ist angesichts der inzwischen zahlreichen bekannten Schieflagen und Mißerfolge bei Einsatz und Handhabung von Derivaten6 nicht überraschend, jedoch nicht Gegenstand der Betrachtung.

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by Anthony
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